Торговля по индикатору MACD

Доброго времени суток, дорогие друзья! Как известно, MACD (Moving Average Convergence/Divergence)  принято считать крайне популярным инструментом технического анализа, который используется огромным количеством трейдеров на рынке.

Уже из названия нам становится понятно, что данный индикатор будет указывать на возможное расхождение и схождение скользящих средних. Разработан данный индикатор был Джерардом Аппелем в 1979 году. С самого начала данный инструмент был заточен в первую очередь на работу в рамках фондовых рынков, тем не менее, с течением времени он начал активно использоваться и на рынке Форекс.

Торговля по индикатору MACD  практична в первую очередь тем, что этот инструмент по своей природе сочетает в себе  сильные стороны как трендовых индикаторов, так и осцилляторов. И в этом плане данный индикатор по-своему уникален, тем не менее, не стоит думать, что перед вами какой-то там Грааль. Нет, вовсе нет, это обычный инструмент технического анализа со своими сильными и слабыми сторонами.

Что лежит в его основе?

Для начала, стоит отметить, что в основе данного индикатора MACD лежат скользящие средние – их 3 (EMA 26,12,9). Сам по себе индикатор состоит из двух составляющих — это гистограмма и его сигнальная линия.

Обратите внимание на рисунок выше! В данном случае, изображён индикатор, установленный непосредственно на ценовой график. Скачивать данный индикатор вам не нужно, потому как он уже по умолчанию устанавливается в подавляющее большинство терминалов.

Торговля по MACD  происходит с учетом положения гистограммы, а также  во внимание берутся и показатели сигнальной линии индикатора. На самом деле, всё достаточно просто, и с этим без проблем разберется даже начинающий трейдер. К основным сигнальным компонентам данного индикатора является его гистограмма. Ее величина будет изменяться пропорционально расстоянию между ЕМА 26 и ЕМА 12.  Чем больше расстояние между ними, соответственно, тем больше будет и сам размер сигнальной гистограммы. В теории, это может указывать нам на силу или слабость текущего рыночного движения.

Настройки индикатора

У данного индикатора есть три переменные для настройки:

• Fast Ema Period (12 изначально)
• Slow Ema Period (26 изначально)
• Signal Ema Period (9 изначально)

Вообще, наиболее работоспособными признаны именно настройки по умолчанию тем не менее, это далеко не Панацея для всех рыночных ситуаций. Естественно, здесь всё будет зависеть конкретно от вашей торговой стратегии, и данные настройки можно изменять в зависимости от собственного ведения рынка.

К сожалению, попросту не существует наиболее оптимальных настроек, и здесь всё зависит конкретно от самого трейдера. Тем не менее, чем больше значение в настройках вы будете устанавливать, тем более сглажен станет индикатор по отношению к движению рынка.

На каких инструментах можно применить?

Рациональным является вопрос, а вообще на каких инструментах данный индикатор можно применять? По своей сути, индикатор MACD  является достаточно универсальным инструментом, который одинаково хорошо можно применять в теории на любых рынках, любых активах, любых временных интервалах. Он прекрасно себя будет чувствовать, как на разных валютных парах, так и на том же золоте.

Если же мы с вами говорим про рабочие временные интервалы, то здесь отсутствуют какие-либо ограничения, и всё упирается исключительно собственное видение рынка со стороны трейдера, который использует данный индикатор.

Прошу вас не забывать, что в этом вопросе всё очень субъективно, и не существует никаких наиболее оптимальных параметров или рыночных условий, в рамках которых  индикатор будет вести себя всегда наиболее хорошо и предсказуемо.  Как ни крути, но в рамках трейдинга, вы в первую очередь оперируете только лишь вероятностью события, но никак не его действительностью.

Как торговать по MACD

Немного ранее я уже отмечал, что данный индикатор использует огромным количеством людей в течение достаточно длительного промежутка времени. Данному индикатору уже более 30 лет от роду, тем не менее, примечательным является тот факт, что за этот крайне длительный промежуток времени индикатор совершенно не потерял своей актуальности.  В интернете, вы буквально по щелчку пальца сможете найти огромное количество стратегий, которые основываются на данном индикаторе.

Торговля по индикатору MACD  может стать для вас достаточно прибыльным занятием, но только, если вы будете действовать первую очередь осознанное системном. Самый простой способ использования этого инструмента —  это открытие соответствующих сделок, когда гистограмма пересекает нулевую линию. Здесь всё достаточно просто, если гистограмма расположилась выше 0 — мы покупаем,  если ниже — мы продаем.

Обратите внимание на рисунок выше, как вы видите, в этом примере гистограмма расположилась выше 0, а затем рынок уже действительно двинулся вверх. Соответственно, для продаж вам необходимо будет дожидаться противоположных условий, и открывать сопутствующие сделки.

Кроме того,  в торговых целях можно использовать и так называемую дивергенцию этого индикатора. Если говорить простым языком, то дивергенция —  это своего рода расхождения в показателях самого индикатора и движением рынка.

Обратите внимание на пример выше! В рамках самого рыночного движения чётко видно, что цена обновила свой минимум.Тем не менее, на самом индикаторе наблюдалась совершенно противоположная картина, и очередной минимум оказался выше предыдущего. В данном случае, мы можем четко говорить, что наблюдаются расхождения в показаниях самого индикатора и движения рынка. На самом деле, это крайне сильный сигнал для возможного открытия сделки.

Сама по себе дивергенция, является крайней сильным сигналом, который отрабатывает достаточно часто точно, и это наталкивает нас на мысль, что дивергенция может лечь в основу вашей торговой стратегии.

Сильные и слабые стороны

Теперь настало самое время немного поговорить о сильных и слабых сторонах данного индикатора. Безусловно, на мой взгляд, сильной стороной данного индикатора является тот факт, что он чётко указывает на появление дивергенции. Как я уже сказал ранее, это крайне сильный сигнал, который весьма часто себя отрабатывает на рынке.

Что касается слабых сторон данного индикатора, я считаю, что он весьма нестабильно себя ведёт в рамках флэта. В данном случае, когда на рынке наблюдается явная консолидация, то данный индикатор будет выдавать огромное количество весьма некачественных сигналов.

Вам необходимо чётко понимать, что индикатор MACD, безусловно, является крайне интересным инструментом технического анализа. Но вам не нужно при этом думать, что перед вами какой-то там Грааль, который всегда и при любых рыночных условиях будет выдавать безошибочные сигналы на вход в рынок. Нет, к сожалению, этого не будет!

Представленный инструмент в любом случае обладает своими определенными достоинствами и недостатками, которые в обязательном порядке необходимо учитывать на практике, чтобы получать наиболее качественные результаты. Не стоит наивно полагать, что вы можете использовать исключительно этот индикатор и зарабатывать при этом огромное суммы. Здесь как никогда важно в первую очередь выработать системный подход. Вам необходимо чётко понимать, что вы делаете и зачем вы это делаете. Если у вас нет общего понимания ваших действий, соответственно, вы действуете не системно, и в долгосрочной перспективе обрекаете себя на негативные результаты. Чем раньше вы это поймете, тем лучше будет для вас самих в последствии.

Выводы

Вы не подумайте, я не собираюсь вам ничего навязывать, я прекрасно понимаю, что у каждого трейдера в рамках этого вопроса может быть свое чёткое обособленное мнение. То, что подходит мне, может совершенно не подходи другому трейдеру и это нормально.

Я просто хочу донести до вас одну простую вещь, что, в целом, представленный сегодня индикатор достаточно интересен. Несмотря на свой почтенный возраст, он совершенно не утратил с течением времени собственной актуальности, и в рамках реально системного подхода, он может приносить свои плоды.

В целом, я очень надеюсь, что представленный сегодня материал действительно будет вам полезен, и натолкнет вас на правильные выводы.